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銀行業務検定デリバティブ 3級

「銀行業務検定デリバティブ 3級」の記事一覧

オプションの満期までの期間が短くなるにつれて時間的価値が減少することを何というか。

時間の経過とともにオプションの価値が減る現象をタイム・ディケイという。

2026年5月26日

固定受取・変動支払のスワップにおいて、市場金利が上昇した場合、時価はどう変化するか。

固定受取スワップは金利が上昇すると受け取る固定利息の価値が相対的に下落する。

2026年5月26日

ドル安・円高リスクをヘッジするために最も適切な取引はどれか。

ドルを売る権利であるドルプット・オプションを購入することで円高を防げる。

2026年5月26日

ユーロ円3ヵ月金利先物の価格が99.25の時、市場が想定している金利は何%か。

金利先物価格は「100－金利」で表されるため、100－99.25＝0.75となる。

2026年5月26日

原資産価格の変化に対するデルタの変化割合を示す指標はどれか。

ガンマはデルタの感応度（二次導関数）を示す指標である。

2026年5月26日

原資産価格が1単位変化した時のプレミアムの変化額を示す指標はどれか。

デルタは原資産価格の変化に対するオプション価格の感応度である。

2026年5月26日

デリバティブ取引を期末に時価で評価し、評価損益を計上することを何というか。

原則としてデリバティブは期末に時価評価を行う必要がある。

2026年5月26日

金利の上昇による支払利息増加を防ぐために購入するデリバティブはどれか。

金利キャップは上限金利を設定し、超過分を受け取る権利である。

2026年5月26日

オプションのプレミアムを構成する「本質的価値」とは何を指すか。

現在の価格と行使価格の差額による利益分を本質的価値という。

2026年5月26日

先物取引において決済期日前に反対売買を行って損益を確定させることを何というか。

反対売買による売買差額のみを授受する決済を差金決済という。

2026年5月26日