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Lv007

「Lv007」の記事一覧

定常独立増分を持つ連続時間確率過程でありブラウン運動やポアソン過程を一般化したものはどれか。

独立かつ時間的に一様な増分を持つ確率過程の総称をレヴィ過程と呼ぶ。

2026年3月27日

観測データから復元抽出を繰り返すことで統計量の分散や信頼区間を経験的に評価する手法はどれか。

母集団の分布を仮定せずデータセット自体からリサンプリングを行って推定精度を評価する手法である。

2026年3月27日

周辺分布の形に依存せずに複数の確率変数間の従属構造のみを抽出してモデリングする関数はどれか。

スクラーの定理に基づき多変量分布を周辺分布と依存関係に分離してモデル化する際に用いられる。

2026年3月27日

過去の支払備金の進展状況を三角形の表にまとめ将来の支払備金を推計する手法はどれか。

ラン・オフ・トライアングルを用いて発生年と進展年ごとの累積支払額の係数を求め将来を予測する手法であ…

2026年3月27日

年金資産と年金負債の価格変動リスクを総合的に管理し余剰金の最大化やリスク最小化を図る手法はどれか。

資産負債管理は金利変動などによる資産と負債のミスマッチリスクを制御するためのフレームワークである。

2026年3月27日

将来の金利シナリオ等を複数設定し保険会社の資産と負債の変動をシミュレーションして健全性を評価する手法はどれか。

将来のキャッシュフローを予測し準備金が十分であるかを検証する手法をキャッシュフローテストと呼ぶ。

2026年3月27日

右側打ち切りデータが含まれる生存時間分析において生存関数をノンパラメトリックに推定する手法はどれか。

各死亡発生時点での生存確率を掛け合わせることで打ち切りを考慮した生存率曲線を推定する手法である。

2026年3月27日

マルチンゲールに対してある条件を満たすランダムな時刻まで観測を止めても期待値が保存される定理はどれか。

停止時間におけるマルチンゲールの期待値が初期値と等しくなることを保証する定理である。

2026年3月27日

過去の勤務期間に対応する給付を現在の給与水準ではなく将来の予想給与水準で評価する指標はどれか。

予測給付債務は将来の昇給を見込んで計算された退職給付債務のことでありPBOと呼ばれる。

2026年3月27日

観測不能な状態変数の遷移と観測データから状態を推定する線形動的システムのアプローチはどれか。

ガウス分布と線形性を仮定した状態空間モデルにおいて逐次的に状態を最適推定するアルゴリズムである。

2026年3月27日