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Lv012

「Lv012」の記事一覧

ARMAモデルが定常性を持つために自己回帰(AR)特性方程式のすべての根が満たすべき条件はどれか。

特性方程式の解が複素平面において単位円の外側に存在することがARMAモデルの定常性の必要十分条件である。

2026年3月27日

予測給付債務(PBO)と累積給付債務(ABO)の計算上の最も大きな違いはどれか。

ABOは現在までの給与実績をベースにするのに対しPBOは将来の昇給予測を加味して給付額を評価する。

2026年3月27日

就業不能保険などの算定において健康・就業不能・死亡の各状態間の遷移確率を考慮したモデルはどれか。

状態の移行と回復の可能性を含む複数の推移をマルコフ連鎖などで記述し確率を計算するアプローチである。

2026年3月27日

キャタストロフィ再保険のうち損害発生を特定せず年間の総損害額が一定額を超過した場合にカバーする形式はどれか。

元受会社のポートフォリオ全体に対し年間の累積損害率や損害額があらかじめ定めた水準を超えた部分を補償…

2026年3月27日

主成分分析において第k主成分までの累積寄与率を求める際に用いられる計算要素はどれか。

全固有値の和に対する第k固有値までの和の割合を計算することで抽出された情報量の比率を表す。

2026年3月27日

状態空間モデルの非線形・非ガウス型に対してモンテカルロ法を用いて事後分布を近似推定するアルゴリズムはどれか。

多数のパーティクル(粒子)の重み付き集合として確率分布を表現し状態遷移と観測更新をシミュレーションす…

2026年3月27日

ドリフトとボラティリティが定数である幾何ブラウン運動の解において確率変数が従う分布はどれか。

資産価格などのモデルで用いられる幾何ブラウン運動の解は対数をとると正規分布になるため対数正規分布に…

2026年3月27日

加入年齢指定方式において被保険者の加入から脱退までの全期間にわたり平準化して払い込まれる掛金はどれか。

将来の給付現価を全加入期間で按分し毎年の通常勤務に対応する費用として平準的に負担する掛金である。

2026年3月27日

保険契約において契約成立時の保険料収入の現価期待値と給付支出の現価期待値が等しくなる原則はどれか。

各契約者にとっての保険料現価と保険金現価の期待値が等価になるように保険料を算定する基本原則である。

2026年3月27日

極値理論において一定期間ごとの最大値データを抽出し漸近分布を当てはめるアプローチはどれか。

データを年や月などのブロックに分割し各ブロックの最大値を一般化極値分布(GEV)でモデル化する手法である…

2026年3月27日