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Lv012

「Lv012」の記事一覧

進展係数（Development Factor）を計算する際、前年比の伸び率が負になることは通常想定されるか。

累積支払額に基づくチェインラダー法では、支払が進むにつれ値は増加または維持されるため係数は1以上とな…

2026年3月27日

信頼度理論における「フル・クレデンビリティ（完全信頼度）」とは、Zがいくつの状態か。

実績データを100%信頼して料率を決定できる状態をZ=1（完全信頼度）と呼ぶ。

2026年3月27日

パレート分布において、形状パラメータαが大きくなるほど、分布の裾（テイル）はどうなるか。

αが大きくなるほど減衰が速くなるため、巨大損失が発生する確率は低くなり、裾は薄くなる。

2026年3月27日

再保険契約において、再保険者が支払う保険金の「限度額（Limit）」を設定する目的はどれか。

リミットを設定することで、再保険者は一回の事故や期間中における自身の最大責任額を限定できる。

2026年3月27日

信頼水準99%のVaRが10億円である場合、その意味として正しいものはどれか。

VaRは特定の確率（1-信頼水準）で発生しうる損失の閾値を示す。

2026年3月27日

ボーンハッター・ファーガソン法（BF法）の最終損害額推定量は、実績と何を用いて算出されるか。

BF法は、既払実績に進展予測ではなく予定損害率から導いた未報告期待値を加算する。

2026年3月27日

分散原理 P = E[X] + αVar[X] において、リスクX1と独立なX2を合算した場合、保険料P(X1+X2)はどうなるか。

独立な変数の和の期待値と分散はそれぞれ和になるため、分散原理は加法性を満たす。

2026年3月27日

安全割増率θが正であるとき、無限期間の破産確率ψ(u)の範囲はどうなるか。

正の安全割増があれば、長期的には資産が増加する傾向にあるため、破産確率は1未満となる。

2026年3月27日

対数正規分布のパラメータμを2倍にしたとき、メディアン（中央値）はどう変化するか。

中央値はexp(μ)であるため、μが2μになれば exp(2μ) = exp(μ)*exp(μ) となりexp(μ)倍になる。

2026年3月27日

負の二項分布の極限において、r→∞かつp→1とすると、どの分布に近づくか。

期待値を固定したまま試行回数を無限に増やすと、負の二項分布はポアソン分布に収束する。

2026年3月27日