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Lv014

「Lv014」の記事一覧

チェインラダー法を適用する際、データにマイナスの値（回収金等）が含まれている場合の注意点はどれか。

累積支払額がマイナスになると進展係数が負や定義不能になり、モデルの前提が崩れる。

2026年3月27日

集団リスク理論において、クレーム件数Nと各損害額Xが独立であるとき、総損害Sの平均を表す式はどれか。

総損害の期待値は、単に件数の期待値と一件あたり損害額の期待値の積で与えられる。

2026年3月27日

期待ショートフォール（ES）がVaRよりも優れているとされる理論的根拠はどれか。

ESはVaRが満たさない「劣加法性」を満たすため、リスク合算の評価において一貫性がある。

2026年3月27日

パレート分布において、期待値が存在するための最小の形状パラメータαはどれか。

パレート分布のk次モーメントが存在する条件は α > k であるため、1次（期待値）には α > 1 が必要。

2026年3月27日

非比例再保険の保険料算出において、しばしば用いられる「バーニング・コスト」とは何か。

過去の損害額を現在の保険金額等の規模に引き直して算出した、実績ベースの純保険料率を指す。

2026年3月27日

支払備金の推定において「カレンダー年度効果」が含まれる要因として不適切なものはどれか。

被保険者の構成変化は事故年度ごとの特性であり、カレンダー年度（特定の支払い時期）の一斉効果ではない。

2026年3月27日

ゼロ効用原理において、リスク回避的な保険者の効用関数はどのような形状か。

リスク回避的であることは、期待値の効用が効用の期待値より大きいことを意味し、関数は上に凸となる。

2026年3月27日

調整係数Rを求める方程式 1 + (1+θ)E[X]r = M_X(r) において、左辺の直線はどのような意味を持つか。

この方程式は、保険料収入（左辺）と損害流出（右辺）のバランス点から調整係数を導くものである。

2026年3月27日

指数分布のハザード関数 λ(x) = f(x) / (1-F(x)) はどのような形になるか。

指数分布は無記憶性を持つため、ハザード関数（事故の発生しやすさ）は常に一定となる。

2026年3月27日

ポアソン過程の「定常増分性」とは何を意味するか。

定常増分性は、同じ長さの時間内であれば、どの時点から測っても発生件数の分布が同じであることを指す。

2026年3月27日