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Lv024

「Lv024」の記事一覧

支払備金進展三角形の縦方向（事故年度）を合計し、その推移を見る分析の名称はどれか。

各事故年度ごとの最終的な損害額や損害率の推移を追うことで、引受精度の変化を確認する。

2026年3月27日

パレート分布において、α > 1 のとき、期待値 E[X] を表す式はどれか（θは最小値）。

パレート分布の平均は、形状パラメータαと最小値θを用いて αθ / (α-1) と定義される。

2026年3月27日

初期資産 u = 0 のときの破産確率 ψ(0) を求める式 ψ(0) = 1 / (1+θ) が導かれる理論的枠組みはどれか。

古典的なリスク理論の連続時間モデルにおいて、初期値ゼロの破産確率は安全割増率のみで決まる。

2026年3月27日

VaR (Value at Risk) において、損失分布が正規分布に従うとき、信頼水準95%のVaRを平均μ、標準偏差σを用いて表すとどうなるか。

正規分布の95%分位点は μ + 1.645σ であり、これを超える確率は5%となる。

2026年3月27日

チェインラダー法で、進展が完了した（最終経過年に達した）とみなすための進展係数の値は通常いくらか。

係数が1であれば、それ以降の支払進展（増加）がないことを意味し、進展が止まったとみなせる。

2026年3月27日

非比例再保険における「アグリゲート・ストップロス」の対象となるのはどれか。

アグリゲート形式は、個別の事故ではなく、期間中の累積損害額が一定水準を超えた場合に発動する。

2026年3月27日

指数原理において、リスク回避度パラメータ a を大きくすると、算出される保険料はどうなるか。

aはリスクに対する敏感さを示すため、aが大きいほど高い安全割増が必要となり保険料は上がる。

2026年3月27日

「再生方程式」を用いて破産確率を求める際、初期資産が十分に大きい場合に成り立つ近似式 ψ(u) ≒ C * exp(-Ru) の C は何と呼ばれるか。

この定数 C は損害額分布の形状と安全割増率によって決まる値である。

2026年3月27日

対数正規分布 LN(μ, σ^2) の最頻値を表す式はどれか。

最頻値は exp(μ - σ^2) であり、これは常に中央値 exp(μ) よりも小さい。

2026年3月27日

ポアソン過程において、第 n 回目の事象が発生する時刻 Sn の分布は何に従うか。

独立な n 個の指数分布（発生間隔）の和は、形状パラメータ n のガンマ分布に従う。

2026年3月27日