時系列分析において、直近のデータポイントの予測値と実測値の差を用いて、モデルの誤差がランダム(白雑音)であるかどうかを確認する検定はどれか。

Ljung-Box検定は、自己相関の有無を確認し、モデルが情報を十分に抽出できているかを評価します。