オプションのデルタが0.5、ガンマが0.1のとき、原資産価格が1上昇した後の新しいデルタの近似値はいくらか。

ガンマはデルタの変化率であるため、新デルタは 0.5 + 0.1 * 1 = 0.6 となる。

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