ブラック・ショールズ・モデルにおいて、原資産価格と行使価格が等しいとき、オプション価格のセータ（時間的減衰）が最大となるのはどの状態か。

アット・ザ・マネーかつ満期直前のオプションは、時間経過による価値の減少が最も激しい。

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