マック法（Mack’s Method）において、チェインラダー法の推定値の何を評価するか。

2026年3月27日

マック法はチェインラダー法による支払備金推定量の分散（予測誤差）を算出するための非パラメトリックな手法である。

指数原理 P = (1/a) * log(E[exp(aX)]) において、a→0 のときの保険料Pの極限値はどれか。

VaRがコヒーレントなリスク尺度ではない最大の理由は、どの性質を満たさない可能性があるからか。