VaRがコヒーレントなリスク尺度ではない最大の理由は、どの性質を満たさない可能性があるからか。

2026年3月27日

VaRは分散投資によってリスクが増大するように計算されるケースがあり、劣加法性を満たさない。

マック法（Mack’s Method）において、チェインラダー法の推定値の何を評価するか。

クォータシェア再保険において、再保険者が元受会社に支払う手数料を何と呼ぶか。