バリュー・アット・リスク(VaR)がコヒーレントリスク尺度として持つ理論的な欠点はどれか。

複数のポートフォリオを統合した際にVaRが個別のVaRの和より大きくなる場合があり分散投資効果を正しく反映できない。

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