不均一分散が既知の場合に、分散の逆数を重みとして推定を行う手法はどれか。

2026年5月15日

分散が大きいデータの重みを小さくすることで、推定精度を高めることができる。

誤差項の分散が各観測値で一定でない状態を何というか。

誤差項に自己相関や不均一分散がある場合、共分散行列を用いて補正する手法はどれか。