「1日VaR」を「10日VaR」に換算する際、一般的に用いられる係数はどれか。

2026年5月26日

ボラティリティが時間の平方根に比例するという仮定に基づき、10の平方根（約3.16倍）を乗じる。

オプション価格の「期間（時間）の経過」による減少を何というか。

金利フロアの買い手が、市場金利がフロア・レートを下回った際に受け取るキャッシュフローは。