ボラティリティが上昇すると、プレミアム（コール・プット共）はどうなるか。

2026年5月26日

不確実性が高まるとオプションの価値は上がるため、ベガは常に正となる。

固定利払（年1回）のスワップで利払日に金利を交換する行為を何というか。

このモデルが前提としている株価の動きのモデルはどれか。