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アクチュアリー損保数理

「アクチュアリー損保数理」の記事一覧

再保険における「アグリゲート・エクセス・オブ・ロス」の説明として正しいものはどれか。

アグリゲート形式は、個別の事故ではなく特定の期間内の累積損害額に対してカバーを提供する。

2026年3月27日

再生方程式を用いた破産確率の算出において、損害額分布が指数分布の場合、破産確率はどのような形になるか。

損害額が指数分布に従う場合、破産確率は正確に指数関数の形で表される。

2026年3月27日

既発生未報告（IBNR）備金の算出において、不適切とされる手法はどれか。

IBNRの算出には進展性を考慮した数理的モデルが必要であり、単純な移動平均は不適切である。

2026年3月27日

ルンドベルグの破産確率において、初期純資産を増やした場合の挙動はどうなるか。

破産確率は初期純資産uに対して、およそ exp(-Ru) の形で指数関数的に減少する。

2026年3月27日

標準信頼度について、信頼度Z=1とするために必要な最小のサンプル数を求める際に考慮しない要素はどれか。

標準信頼度の計算には通常、許容誤差、信頼水準、および対象の分散（または変動係数）が用いられる。

2026年3月27日

複合ポアソン過程において、時刻tまでの総損害額S(t)の分散を表す式はどれか（λ:発生率、μ2:損害額の2次モーメント）。

複合ポアソン分布の分散は「件数の期待値 × 損害額の2次モーメント」で与えられる。

2026年3月27日

チェインラダー法において、進展係数の算出に用いられる三角形のデータ形式を何と呼ぶか。

事故発生年度と経過年数で整理された三角形の統計表をロスデベロップメントトライアングルと呼ぶ。

2026年3月27日

テイル・バリュー・アット・リスク(TVaR)の説明として正しいものはどれか。

TVaR（または期待ショートフォール）はVaRという閾値を超えた場合の損失の平均を表す。

2026年3月27日

信頼度理論におけるビュールマン・モデルにおいて、信頼度Zを決定する要素はどれか。

信頼度Zはデータの件数nと、個体内分散および個体間分散の比率によって決定される。

2026年3月27日

ルンドベルグの不等式において、破産確率の上限を決定する係数はどれか。

調整係数（ハザード係数）は破産確率の指数関数的な減衰を決定する重要なパラメータである。

2026年3月27日