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アクチュアリー数学

「アクチュアリー数学」の記事一覧

複数のリスクが結合したポートフォリオにおいてリスク尺度が満たすべきコヒーレント性の公理のうち分散投資効果を保証するものはどれか。

ポートフォリオ全体のリスク量はそれを構成する個別リスク量の単純な合計以下になるという性質である。

2026年3月27日

保険契約者が契約を解約して解約返戻金を受け取る権利を行使するかどうかを金融オプションとして評価するモデルはどれか。

満期までの任意のタイミングで解約(権利行使)が可能であるためアメリカンオプションの価格評価手法が応用…

2026年3月27日

主成分分析の結果を解釈しやすくするため抽出された成分の軸を回転させて特定の変数との相関を極端にする手法はどれか。

直交回転の一種であり各成分に対する因子負荷量の分散を最大化することで変数の帰属を明確にする手法であ…

2026年3月27日

連続時間のマルコフ連鎖においてある状態から別の状態へ微小時間内に遷移する確率の比例定数を何と呼ぶか。

コルモゴロフの微分方程式において状態遷移のダイナミクスを決定する生成作用素の非対角要素にあたる。

2026年3月27日

時系列データにおいて現在の値が過去の値と過去の予測誤差の両方の線形結合で表されるモデルはどれか。

自己回帰(AR)モデルと移動平均(MA)モデルを組み合わせ定常な時系列の変動をより少ないパラメータで表現す…

2026年3月27日

日本の厚生年金保険などにおいて現役世代の保険料収入をそのまま現在の受給者の年金給付に充てる財政方式はどれか。

将来のための積立を行わずその時々の給付に必要な費用をその時点の加入者全体で負担し合う方式である。

2026年3月27日

ブールマン・ストラウブのクレディビリティモデルにおいて各契約者のデータ量を重み付けするための変数はどれか。

リスク集団ごとに異なる観測期間や契約規模を考慮するため各データの信頼度を調整するウェイトとして用い…

2026年3月27日

保険数理において将来の生存者数を予測する際特定の集団の死亡率が時間とともに低下(改善)していく傾向を何と呼ぶか。

医療の進歩や生活環境の改善などにより平均余命が延びることで特に年金保険において負債が増加するリスク…

2026年3月27日

スパース推定のLASSO回帰において説明変数間に強い相関がある場合にいずれか1つだけが選択され他の係数がゼロになりやすい性質はどれか。

相関の高い変数のグループからランダムに1つが選ばれやすいためデータに微小な変化があると選択される変数…

2026年3月27日

ブラック・ショールズモデルにおけるヨーロピアン・プットオプションの価格の下限は何か。

無裁定条件からプットオプションの価値は行使価格の現在価値から原資産価格を引いた値とゼロの大きい方を…

2026年3月27日