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アクチュアリー数学

「アクチュアリー数学」の記事一覧

階層ベイズモデルにおいて個々のパラメータの事前分布を決定づけるさらに上位のパラメータを何と呼ぶか。

個別のデータ群が共通の分布から生成されたと仮定する際にその共通分布を規定しデータ全体から推定される…

2026年3月27日

確定給付企業年金において数理計算上の差異の未認識残高を制度の終了や大幅な縮小に伴って一括して費用処理する会計上の手続きはどれか。

事業の売却や年金制度の廃止などにより未認識差異を将来にわたって繰り延べる根拠が失われた際に行われる…

2026年3月27日

極値理論のPOTアプローチで閾値を高く設定しすぎた場合に推定される一般化パレート分布のパラメータにはどのような問題が生じるか。

閾値を高くするとモデルの近似は良くなる(偏りが小さくなる)が超過データのサンプル数が減るため推定値の…

2026年3月27日

ソルベンシー規制において経営環境の極端な悪化を想定し保険会社の財務の健全性を評価するために行われる分析はどれか。

あらかじめ設定した厳しい経済ショックや巨大災害のシナリオ下で自己資本が維持できるかを検証する。

2026年3月27日

ポアソン回帰などで生じる過分散をモデル化する際平均を一定としたまま分散のみをスケーリングする手法で用いられるパラメータはどれか。

擬似尤度法などにおいて分散が平均の定数倍になるよう調整するためのパラメータを分散パラメータ(ディスパ…

2026年3月27日

確率過程の変動の激しさを測る二次変分について標準ブラウン運動の場合その値は時間tに対してどうなるか。

標準ブラウン運動の二次変分は確率1で経過時間tに等しくなるという性質がある。

2026年3月27日

一般化線形モデルにおいて指数型分布族の分散が平均のどのような関数として表されるかを規定し分布の特徴を決定づける関数はどれか。

ポアソン分布なら平均そのもの二項分布なら平均と1-平均の積というように分布固有の平均と分散の関係式を…

2026年3月27日

連続なマルチンゲールでありかつ二次変分がtに等しいという条件からその過程が標準ブラウン運動であることを特徴づける定理はどれか。

見かけ上異なる定義から出発した確率過程が本質的にブラウン運動と同一であることを数学的に証明する重要…

2026年3月27日

空間データにおいて隣接する領域の値が似ているかまたは異なっているかを測るための代表的な空間自己相関の統計量はどれか。

近接する地域のデータが同方向に変動していれば正値となりランダムであればゼロ付近になる空間分析の指標…

2026年3月27日

退職給付の予想支払時期ごとの金額をウエイトとして加重平均した期間に等しい満期を持つ優良社債の利回りを用いる割引率の設定方法はどれか。

負債のキャッシュフローの平均的な期間と市場の利回りを結びつけることで年金債務を適切に現在価値化する…

2026年3月27日