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アクチュアリー数学

「アクチュアリー数学」の記事一覧

時系列データの定常性を確認するための単位根検定のうち誤差項の自己相関を考慮して拡張された検定はどれか。

過去の差分項を回帰式に追加することで自己相関の影響を取り除き時系列データがランダムウォークであるか…

2026年3月27日

生存時間分析においてイベント発生時間の対数を目的変数とし誤差項の分布によって様々な生存モデルを表現できる枠組みはどれか。

共変量が増加したときに生存時間が定数倍に引き延ばされるという仮定に基づくパラメトリックモデルである。

2026年3月27日

金利の期間構造モデルにおいてショートレートが負になることを防ぐためボラティリティがショートレートの平方根に比例するモデルはどれか。

コックス・インガーソル・ロスモデルは平均回帰性を持ちつつ確率微分方程式の拡散項により金利の非負性を…

2026年3月27日

厚生年金基金が解散や代行返上する際に国に返還すべき過去の代行給付に見合う責任準備金に相当する額はどれか。

国の老齢厚生年金の一部を代行している基金がその義務を免れるために国へ移管しなければならない法定の準…

2026年3月27日

医療保険の数理において入院日数の分布をモデル化する際に入院初期と長期入院で異なる減少傾向を示すデータに適合しやすい分布はどれか。

ワイブル分布は形状パラメータの値によってハザード関数が時間とともに単調増加や単調減少する状況を柔軟…

2026年3月27日

自動車保険において年齢や車種などのリスク要因が複数ある場合に各要因の乗数を用いて保険料率を算出するモデルはどれか。

基本保険料に対して各リスク要因の危険度に応じた割増引係数を掛け合わせて最終的な保険料を決定する方式…

2026年3月27日

観測データの分布が正規分布からどの程度外れているかを示す指標のうち分布の非対称性を測るものはどれか。

分布の尾が左右どちらに長く伸びているかを表す三次モーメントを用いた統計量であり正規分布の場合はゼロ…

2026年3月27日

決定木を用いたアンサンブル学習のうち誤分類されたデータに重みをつけて次々と弱学習器を構築する手法はどれか。

逐次的にモデルを追加し全体の予測誤差の勾配を最小化するように学習を進める強力な予測モデリング手法で…

2026年3月27日

二項モデルを用いたオプション価格評価において期間を細分化し極限をとることでブラック・ショールズ式に収束することを示すモデルはどれか。

コックス・ロス・ルービンスタインモデルは無裁定価格理論に基づく離散時間のツリーモデルであり連続モデ…

2026年3月27日

総合保険料方式による年金財政において将来の新規加入者の給与総額の現在価値を算出する際に用いられる率はどれか。

制度全体の掛金収入の基盤となる給与総額が将来にわたってマクロ的にどのように推移するかを予測するため…

2026年3月27日