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アクチュアリー数学

「アクチュアリー数学」の記事一覧

MCMC法において初期値の影響を排除しマルコフ連鎖が定常分布に収束するまでサンプルを破棄する期間はどれか。

初期のサンプリング結果は目標分布を正しく反映していないため推論から除外するための助走期間である。

2026年3月27日

超過損害再保険の料率算定で過去の経験損失データを現在の水準に補正して純保険料を求める手法はどれか。

過去の実際の損害額を現在の保険料ベースやインフレ率で修正し過去が再現されたと仮定して料率を算定する。

2026年3月27日

キャッシュバランスプランにおいて各加入者の仮想口座に毎年付与される利息の利率指標はどれか。

国債の利回りなどの客観的指標に連動して設定され元本保証とともに最低保証利率が設けられることが多い。

2026年3月27日

市場金利の微小な変化に対する生命保険会社の責任準備金やポートフォリオ価値の価格感応度を示す指標はどれか。

キャッシュフローの平均回収期間を意味するとともに金利変動に対する価格の変化率を近似する指標である。

2026年3月27日

多変量データにおいて相関関係を考慮しながら各データ点の中心からの距離を測る異常値検出尺度はどれか。

共分散行列の逆行列を用いて変数のスケールや相関を標準化した距離でありホテリングのT^2法などで用いられ…

2026年3月27日

ARMAモデルが定常性を持つために自己回帰(AR)特性方程式のすべての根が満たすべき条件はどれか。

特性方程式の解が複素平面において単位円の外側に存在することがARMAモデルの定常性の必要十分条件である。

2026年3月27日

真のマルチンゲール条件を満たさないが適切な停止列を導入することでマルチンゲールとして扱える過程はどれか。

可積分性の条件が緩和されており停止時間で区切られた各区間においてマルチンゲール性を満たす確率過程で…

2026年3月27日

予測給付債務(PBO)と累積給付債務(ABO)の計算上の最も大きな違いはどれか。

ABOは現在までの給与実績をベースにするのに対しPBOは将来の昇給予測を加味して給付額を評価する。

2026年3月27日

就業不能保険などの算定において健康・就業不能・死亡の各状態間の遷移確率を考慮したモデルはどれか。

状態の移行と回復の可能性を含む複数の推移をマルコフ連鎖などで記述し確率を計算するアプローチである。

2026年3月27日

キャタストロフィ再保険のうち損害発生を特定せず年間の総損害額が一定額を超過した場合にカバーする形式はどれか。

元受会社のポートフォリオ全体に対し年間の累積損害率や損害額があらかじめ定めた水準を超えた部分を補償…

2026年3月27日