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アクチュアリー数学

「アクチュアリー数学」の記事一覧

現在の値が過去の値の線形結合とホワイトノイズで表される時系列モデルはどれか。

自己回帰モデルは過去の自身のデータに回帰して現在の値を説明する時系列モデルである。

2026年3月27日

経験料率とマニュアル料率を信頼係数を用いて加重平均し保険料を求める理論はどれか。

過去の実績データと事前情報を適切にブレンドして料率を算定する手法をクレディビリティ理論と呼ぶ。

2026年3月27日

将来の新規加入者を見込まず現在の加入者のみを対象として財政検証を行う方式はどれか。

制度が解散または新規参入を停止したと仮定して計算を行うアプローチを閉鎖基金方式という。

2026年3月27日

隣接する年齢の責任準備金の関係を漸化式で表したものはどれか。

ファクラーの再帰式は期首の責任準備金から次年度の責任準備金を順次計算するための基本的な式である。

2026年3月27日

確率過程において過去の情報が与えられた条件付期待値が現在の値と等しい性質はどれか。

マルチンゲールは公平なゲームを数学的に表現した概念であり過去の情報による条件付期待値が現在値と一致…

2026年3月27日

対数尤度関数をパラメータで偏微分して得られる関数の名称はどれか。

対数尤度関数の1次導関数はスコア関数と呼ばれその期待値はゼロになる性質がある。

2026年3月27日

ベースラインハザード関数に共変量の指数関数を乗じた生存分析モデルはどれか。

時間に依存するハザード関数をベースラインと共変量部分に分けるのがコックス比例ハザードモデルである。

2026年3月27日

加入年齢指定方式(Entry Age Normal)を用いる最大の目的はどれか。

生涯にわたる保険料負担を加入時から平準化し安定的に費用を配分するための方式である。

2026年3月27日

極値理論のPOTアプローチで超過量分布が漸近する分布はどれか。

ピーク・オーバー・スレッショルド方式では超過量分布は一般化パレート分布に漸近する。

2026年3月27日

ブラウン運動W(t)において増分W(t)-W(s)が従う分布はどれか。

ブラウン運動の増分は時間差に比例する分散を持つ正規分布に従う。

2026年3月27日