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銀行業務検定デリバティブ 2級

「銀行業務検定デリバティブ 2級」の記事一覧

満期が同じで、行使価格の異なる3つのオプションを用いる戦略はどれか。

低い・中間・高いの3つの行使価格を組み合わせ、中間付近での利益を狙う。

2026年5月26日

CDSの「バイナリー決済」において支払われる金額の特徴は。

信用イベントが発生した際、あらかじめ定めた固定額（例：元本の50%）を支払う方式。

2026年5月26日

「右側リスク（Wrong-Way Risk）」とはどのような状態を指すか。

相手が倒産しそうな時に、こちらが請求できる債権額（時価）が増大しているという最悪の組み合わせ。

2026年5月26日

金利スワップにおいて、元本が期間とともに「増加」していくタイプを何というか。

プロジェクトの資金需要増加に合わせて想定元本を増やしていく形式。

2026年5月26日

先物価格が「理論価格」を大幅に下回っている場合、裁定業者が行う行動は。

割安な先物を買い、割高な現物を売る（リバース・カシュ・アンド・キャリー）。

2026年5月26日

オプション価格の「原資産価格（S）」と「ボラティリティ（σ）」の両方の変化に対する感応度は。

バンナ（Vanna）は、原資産価格の変化がベガに与える影響、またはボラティリティの変化がデルタに与える影…

2026年5月26日

「プット・コール・パラティ」が成立しない市場環境で、即座に行われる取引はどれか。

コールとプットの価格バランスが崩れている場合、無リスクで利益を得る裁定機会が生じる。

2026年5月26日

金利スワップの契約において、休日の影響を考慮して支払日を翌営業日にずらすルールは。

FollowingやModified Followingなど、世界共通の休日調整ルールが設定される。

2026年5月26日

通貨スワップにおいて、円を受け取りドルを支払う側が支払う「スプレッド」を何というか。

ドルの調達ニーズが高い市場では、円を担保にドルを借りる側の支払うスプレッドが拡大する。

2026年5月26日

「シンセティックCDO」において、リスクの移転に用いられる手法はどれか。

現物資産を保有せず、CDSを利用して参照ポートフォリオの信用リスクのみを移転する構造。

2026年5月26日