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銀行業務検定デリバティブ 2級

「銀行業務検定デリバティブ 2級」の記事一覧

通貨スワップの契約期間中、為替変動によって発生する元本交換時の損失リスクを何というか。

相手方が途中で破綻した際、現在の為替水準で同様の契約を結び直すために必要な費用の変動リスク。

2026年5月26日

「繰延ヘッジ」において、ヘッジ手段の時価評価差額金は貸借対照表のどこに計上されるか。

将来の損益と対応させるまで、税効果調整後で純資産の部にストックされる。

2026年5月26日

マーケット・リスクと異なり、統計的な把握が難しく、不祥事やシステムミスによるリスクは。

業務の不適切な執行、システム不備、法的問題など、価格変動以外の内部要因によるリスク。

2026年5月26日

相場が一定範囲に留まることを予想し、上下に広い無損益範囲を持つ戦略はどれか。

コールのクレジット・スプレッドとプットのクレジット・スプレッドを組み合わせた安定収益狙いの戦略。

2026年5月26日

「集中リスク」を避けるための規制として、特定の1社に対する与信枠を制限するものは。

単一の取引相手やグループへのリスク露出を一定割合以下に制限し、連鎖破綻を防ぐ。

2026年5月26日

金利スワップとオプションを組み合わせ、将来特定の金利でスワップを行う権利はどれか。

スワップ（Swap）とオプション（Option）を組み合わせた造語である。

2026年5月26日

「ゼロ・サム・ゲーム」としてのデリバティブ取引の意味はどれか。

ある参加者の利益は必ず別の参加者の損失であり、市場全体で新たな価値を生むわけではない性質。

2026年5月26日

ブラック・ショールズ式において、原資産価格が権利行使価格を大きく上回る場合、N(d1)の値は。

N(d1)はデルタに相当し、深いITMのコールオプションではデルタは1（100%の感応度）に近づく。

2026年5月26日

ドル円の為替予約において、先物レートが直物レートより「円安」である場合の状態は。

ドルの先物価格が直物より高い状態をプレミアム（金利差でドル金利の方が低い場合等）と呼ぶ。

2026年5月26日

「クレジット・デフォルト・スワップ」の売り手が負う最大損失額はいくらか。

倒産時に回収率がゼロの場合、保証している額面全額を支払う必要がある。

2026年5月26日