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銀行業務検定デリバティブ 2級

「銀行業務検定デリバティブ 2級」の記事一覧

金利スワップのキャッシュフローにおいて、初回の変動金利の支払額はいつ決定するか。

金利スワップの各計算期間の変動金利は、通常その期間の開始日に決定（リセット）される。

2026年5月26日

店頭デリバティブ取引において、取引の安全性を高めるために中央清算機関が行う業務はどれか。

CCP（中央清算機関）が取引当事者の間に入り、債務を負担することで決済の確実性を高める。

2026年5月26日

ボラティリティが上昇した場合、オプション価格はどう変化するか。

ボラティリティが上昇すると、将来価格が有利な方向に動く可能性が高まるためオプション価格は上昇する。

2026年5月26日

LIBORの公表停止に伴い、日本円の新たな無リスク指標金利（RFR）として採用されたのはどれか。

日本円のRFR（無リスク指標金利）としては、無担保コール翌日物金利（TONA）が採用された。

2026年5月26日

ヘッジ対象の損益が認識されるまで、ヘッジ手段の評価損益を繰り延べる会計処理はどれか。

繰延ヘッジ会計は、ヘッジ手段の評価損益を純資産の部に計上し、将来の損益と対応させる。

2026年5月26日

低い行使価格のコールを買い、高い行使価格のコールを売る戦略を何と呼ぶか。

ブルスプレッド（強気スプレッド）は、価格上昇を予想しつつコストを抑える戦略である。

2026年5月26日

VaRの算出において、過去の変動データをそのまま用いてシミュレーションする手法はどれか。

ヒストリカル・シミュレーション法は、過去の市場価格の変動実績に基づき損失額を算出する。

2026年5月26日

プット価格、コール価格、原資産価格、権利行使価格の現在価値の間の関係式を何というか。

プットコールパラティは、欧州型オプションにおけるコールとプットの理論価格の均衡関係を示す。

2026年5月26日

複数の債権を束ね、優先・劣後構造を持たせて発行される証券化商品はどれか。

CDO（債務担保証券）は、複数の資産をプールし、リスクを階層化（トランシェ）したものである。

2026年5月26日

金利の変化に対するオプション価格の変化割合を示す指標はどれか。

ロー（Rho）は、無リスク金利が変化した際のオプション価格の感度を示す。

2026年5月26日