HOME
銀行業務検定デリバティブ 2級

「銀行業務検定デリバティブ 2級」の記事一覧

現物ポジションのリスクを先物で完全にヘッジするために必要な枚数の算出に用いるのはどれか。

株式ポートフォリオのヘッジでは、市場全体との連動性を示すベータ値を用いて枚数を決定する。

2026年5月26日

デリバティブ取引の評価について、原則として適用される会計処理はどれか。

デリバティブ取引は、原則として期末に時価評価を行い、評価損益を計上する。

2026年5月26日

通貨オプションにおいて、原資産価格が一定の障壁に達すると権利が消滅する型はどれか。

ノックアウト・オプションは、期間中にバリア価格に到達すると権利が消滅する。

2026年5月26日

ポートフォリオの最大損失額を統計的に算出する手法を何と呼ぶか。

VaR（バリュー・アット・リスク）は、一定期間・確率の範囲内で予想される最大損失額である。

2026年5月26日

同一の権利行使価格・満期のコールとプットを両方買う戦略を何と呼ぶか。

ストラドルは、価格が大きく動くと予想されるが方向に確信がない場合に用いられる。

2026年5月26日

将来の一定期間の金利を、現在のイールドカーブから算出したものを何と呼ぶか。

フォワードレート（先渡金利）は、現在の市場金利から計算される将来の特定期間の予測金利である。

2026年5月26日

特定の期間に金利スワップを開始する権利を付与する取引はどれか。

スワップションは、将来の特定日にあらかじめ決めた条件でスワップ取引を行う権利である。

2026年5月26日

ブラック・ショールズ・モデルにおいて、オプション価格に影響を与えない要素はどれか。

ブラック・ショールズ・モデルでは、オプション価格は原資産の期待収益率に依存しない。

2026年5月26日

オプションの権利行使価格と原資産価格が等しい状態を何と呼ぶか。

権利行使価格と市場価格が一致している状態をアット・ザ・マネー（ATM）と呼ぶ。

2026年5月26日

先物価格が現物の理論価格を大きく上回っている場合に行う裁定取引はどれか。

先物が割高な場合は、現物を買って先物を売ることで差益を確定させる裁定取引が行われる。

2026年5月26日