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銀行業務検定デリバティブ 3級

「銀行業務検定デリバティブ 3級」の記事一覧

金利スワップの固定金利は、一般にどのように決定されるか。

期初におけるスワップの時価がゼロ（対等）になるように決まる。

2026年5月26日

原資産価格が特定の価格に達した時に初めて権利が発生するものを何というか。

条件到達（ヒット）により有効化するオプションである。

2026年5月26日

一般的にオプションの「買い手」にとって、セータの符号はどうなるか。

時間が経過するほど価値が減少するため、買い手には損失要因となる。

2026年5月26日

ポートフォリオ全体のデルタを算出する際に用いられる計算方法はどれか。

デルタは線形な指標であり、単純な加算によって合成デルタを求められる。

2026年5月26日

キャップはどのような立場の投資家にとって保険として機能するか。

金利上昇時の支払負担を上限で抑える役割を果たす。

2026年5月26日

CDSにおいて保証金が支払われるきっかけとなる倒産や不渡りを何というか。

信用事由（倒産、支払不能、債務再編など）が発生することを指す。

2026年5月26日

コールとプットの売りを組み合わせる際、どのような相場を期待しているか。

価格が一定範囲に収まればプレミアム分が利益になる。

2026年5月26日

FRAにおいて参照される金利指標として一般的なものはどれか。

銀行間市場の提示金利であるTIBORやLIBORなどが主に使われた。

2026年5月26日

このモデルが前提としている株価の動きのモデルはどれか。

連続的な時間において、株価の対数変化率が正規分布に従うと仮定する。

2026年5月26日

ボラティリティが上昇すると、プレミアム（コール・プット共）はどうなるか。

不確実性が高まるとオプションの価値は上がるため、ベガは常に正となる。

2026年5月26日