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Lv015

「Lv015」の記事一覧

チェインラダー法における「進展の安定性」を確認するために、三角形の各セルを「前年比」ではなく「対角線比」で見る分析を何と呼ぶか。

対角線上のデータは同じカレンダー年度（支払い時期）に属するため、一斉の変化（インフレ等）を確認する…

2026年3月27日

複合ポアソン過程 S(t) において、Var[S(t)] = λt * E[X^2] が成り立つが、E[X^2] は何を指すか。

複合ポアソン分布の分散公式に含まれる E[X^2] は、一件あたり損害額の2次モーメント（二乗の期待値）であ…

2026年3月27日

テイル・バリュー・アット・リスク（TVaR）を求める際、分布が連続であればどの指標と一致するか。

連続分布の場合、TVaRとES（特定の閾値を超える損失の平均）は定義上一致する。

2026年3月27日

二項分布 B(n, p) の分散が最大になる確率pの値はどれか。

二項分布の分散 np(1-p) は p = 0.5 のときに最大値 n/4 をとる。

2026年3月27日

ストップロス再保険において、再保険者が支払う損害額S_Reの式はどれか（S:総損害額、L:自留限度、M:再保険限度）。

ストップロスは自留Lを超え、かつ再保険枠Mまでの範囲をカバーする。

2026年3月27日

指数原理において、リスク回避度aを無限大に大きくすると、保険料Pはどうなるか。

リスク回避度が極限まで高まると、保険料は発生しうる最大の損失額（分布の右端）を補償する額に近づく。

2026年3月27日

進展係数を求める際の「加重平均法」と「単純平均法」の違いは何か。

加重平均法（ボリューム・ウェイト）は、過去の支払規模が大きい年度の実績をより重視して係数を算出する。

2026年3月27日

初期純資産uが0のとき、破産確率ψ(0)を安全割増θを用いて表すとどうなるか。

初期資産がない場合、最初の事故で破産する可能性が高く、破産確率は 1 / (1+θ) となる。

2026年3月27日

対数正規分布において、パラメータσが大きくなると、分布の歪み（Skewness）はどう変化するか。

σは対数スケールでの標準偏差であり、この値が大きいほど右側に長い裾を持つ（歪んだ）分布になる。

2026年3月27日

混合ポアソン分布において、λの分布の分散が大きくなると、全体の分布はどうなるか。

強度のばらつき（混合）は、全体の分布に過分散（期待値＜分散）の性質をもたらす。

2026年3月27日