不均一分散が存在する場合に、各観測値に分散の逆数を重みとして乗じて最小二乗法を適用する手法を何というか。

2026年5月15日

WLSを用いることで、ばらつきの小さいデータの情報を重視し、推定の精度（効率性）を高めることができる。

モデル選択において、ベイズ因子の計算が困難な場合に、事後分布のサンプルを用いてモデルの複雑さをペナルティとする指標はどれか。

誤差項が「過去の誤差の分散」に依存して変化するモデルをARCHモデルというが、これに「過去自身の分散」の項を加えたモデルはどれか。