誤差項が「過去の誤差の分散」に依存して変化するモデルをARCHモデルというが、これに「過去自身の分散」の項を加えたモデルはどれか。

2026年5月15日

GARCHモデルは、金融データのボラティリティ・クラスタリングを表現する標準的なモデルである。

不均一分散が存在する場合に、各観測値に分散の逆数を重みとして乗じて最小二乗法を適用する手法を何というか。

マルコフ連鎖が、どの状態からでも有限回で他の任意の状態へ遷移可能である性質を何と呼ぶか。