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アクチュアリー数学

「アクチュアリー数学」の記事一覧

確定給付企業年金において掛金計算の基礎となる予定利率を市場金利の変動に応じて定期的に見直す方式はどれか。

予定利率を固定せず国債利回り等の指標に連動させることで年金負債の評価額をより実態に近づける手法であ…

2026年3月27日

一般化線形混合モデルにおいて個体差や集団ごとのランダムな変動を表現するために線形予測子に追加される効果はどれか。

全体に共通の固定効果に対し特定のグループや個体に固有のばらつきを確率変数として組み込んだものが変量…

2026年3月27日

クレーム発生データにおいて件数が0であるデータが観測されない場合や除外されている場合にポアソン分布を修正して用いる分布はどれか。

免責金額の設定などによりクレーム件数が1以上のデータしか得られない状況をモデリングする際に適用される…

2026年3月27日

観測データが不完全な場合や隠れ変数を含むモデルにおいて対数尤度の期待値の最大化を繰り返すことで最尤推定量を求める手法はどれか。

Eステップで隠れ変数の期待値を計算しMステップでパラメータを更新する処理を収束するまで繰り返す反復法…

2026年3月27日

責任準備金の積立方式において将来の予定利率が現在の予定利率より低くなると見込まれる場合に備えて追加で積み立てる準備金はどれか。

将来の逆ざやリスク等に対応するため予定基礎率の変更を前提として現行の責任準備金に追加して積み立てる…

2026年3月27日

離散時間のランダムウォークを時間と空間について適切にスケーリングし極限をとることでブラウン運動が得られる定理はどれか。

独立同分布の確率変数列の和の確率過程がウィーナー過程に弱収束することを示す機能的中心極限定理である。

2026年3月27日

高次元データのスパースモデリングにおいてL1正則化により不要な変数の回帰係数を完全にゼロにする手法はどれか。

目的関数の最適化において係数の絶対値の和をペナルティとして課すことで変数選択と正則化を同時に行う手…

2026年3月27日

デリバティブの価格評価において現実の確率測度から無リスク金利で割り引いた資産価格がマルチンゲールとなる確率測度への変換はどれか。

リスクプレミアムを排除したリスク中立測度を構成することで将来のペイオフの期待値として現在価値を計算…

2026年3月27日

極値理論のPOTアプローチにおいて閾値uを超えたデータについてuからの超過量の期待値とuの関係を示す関数はどれか。

一般化パレート分布が適合する領域では閾値uに対して線形になる性質があり適切な閾値の決定に用いられるグ…

2026年3月27日

バリュー・アット・リスク(VaR)がコヒーレントリスク尺度として持つ理論的な欠点はどれか。

複数のポートフォリオを統合した際にVaRが個別のVaRの和より大きくなる場合があり分散投資効果を正しく反…

2026年3月27日