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Lv025

「Lv025」の記事一覧

破産確率を初期資本の指数関数として近似し再保険の手配戦略などのリスク管理に用いられる理論はどれか。

初期資本が十分に大きい場合における破産確率の上界を示すクレメール・ルンベルグの不等式に関連する近似…

2026年3月27日

確率過程が特定の条件を初めて満たす時刻でありマルチンゲール理論において重要な役割を果たすものはどれか。

未来の情報に依存せずにその時刻に到達したかどうかが判定できるランダムな時刻を停止時間と呼ぶ。

2026年3月27日

同一個体から繰り返し測定されたデータ間の相関をワーキング相関行列として組み込んで推定を行う手法はどれか。

一般化推定方程式(GEE)は経時データなどの個体内相関を考慮しつつ母集団の平均的な推移を頑健に推定する手…

2026年3月27日

GARCHモデルにおいてボラティリティが長期的には一定の値に回帰するときのその水準を何と呼ぶか。

短期的なショックで分散が変動しても長期的には構造的に決まる一定の分散レベルである非条件付分散に落ち…

2026年3月27日

極値理論において極端な値の観測データからヒル推定量を用いて推定する対象はどれか。

ヒル推定量は一般化パレート分布の形状パラメータやパレート分布の裾指数を推定するための代表的な手法で…

2026年3月27日

年金制度において死亡や退職などの複数の脱退事由を考慮して残存者数を推計するための表はどれか。

各年齢における単一の脱退原因だけでなく複数の原因による集団の減少過程を総合的に記述した数理表である。

2026年3月27日

金利環境などの経済状況に応じて契約者の解約行動が動的に変化すると仮定するモデルはどれか。

市場金利が上昇した際に予定利率の低い保険契約が大量に解約されるリスクなどを評価するための動的な解約…

2026年3月27日

微分方程式の解の一意性を保証するためにドリフト項と拡散項が満たすべき条件はどれか。

リプシッツ条件は2点間の関数の値の差がその2点間の距離の定数倍で抑えられるという滑らかさの条件である。

2026年3月27日

生存時間分析において時間の経過とともに値が変化する要因をモデルに組み込む拡張を何と呼ぶか。

被験者の血圧や投与量など時間とともに変動する変数を扱うことで比例ハザード性の制約を柔軟に回避する。

2026年3月27日

マック法で算出される予測誤差（RMSE）を構成する2つの要素はどれか。

推定値そのものの不確かさと、確率変数としての将来の支払額自体のばらつきの合計として評価される。

2026年3月27日